WinAPIのMessageBoxを使ってアイコンのないダイアログを表示した場合だと
システムサウンドが再生されないようなので、mmplay等で自前のサウンドを再生しつつ
それを表示するのはどうでしょうか?
以下、dialog_exという命令を作ってみました。
#include "user32.as"
//dialog_ex p1,p2,p3,p4
//p1("") : ダイアログボックスに表示する本文
//p2(0) : 表示するボタン
// 0 [OK]
// 1 [OK][キャンセル]
// 2 [中止][再試行][無視]
// 3 [はい][いいえ][キャンセル]
// 4 [はい][いいえ]
// 5 [再試行][キャンセル]
// 6 [キャンセル][再試行][続行]
//p3("") : ダイアログのタイトル部分に表示する文言
//p4(0) : デフォルトで選択されているボタン
//p5(0) : 表示するアイコン
// 0 表示しない
// 1 「×」マーク
// 2 「?」マーク
// 3 「!」マーク
// 4 「i」マーク
#define global dialog_ex(%1="",%2=0,%3="",%4=0,%5=0) MessageBox hwnd,%1,%3,limit(%2,0,6)+limit(%4,0,3)*0x100+limit(%5,0,4)*0x10
//以下、使用例
mmload "test.wav",0 //自分で用意したサウンド
mmplay 0
dialog_ex "あいうえお" //ダイアログにアイコンを表示しない場合はサウンドは再生されない