MIDIの読み込みに標準では対応していませんが・・・
http://homepage3.nifty.com/~atomic/muse/muse.htm
これに限らず、近いフリーソフトが探せば既にあると思います。
MIDIファイルというのは楽譜のようなもので、
演奏する楽器と、楽譜を読める(解読する)人間と、読んだとおりに演奏できる人間が必要です。
楽器、つまりMIDI音源は、Windowsならば最初からパソコンについているはずです。
楽譜の読み方、つまりMIDI規格は、p、USAGIさんが既に言及されてあるとおりです。
演奏の仕方は、ただmmplayで再生するだけだと表示との同期がとれないので、
自前で演奏者を用意する必要がありそうです。
>HSPの命令をどう使えばいいかさっぱりです。
・・・ということでしたら、
鍵盤を表示し、クリックした鍵盤の色が変わる、というGUIを作れる程度にはならないと、
MIDI音源との通信、MIDIファイルの読み込みなどはまだまだ先の話になりそうです。
蛇足ですが、ピアノロールの意味を食い違えているような気がします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB