「IHTMLDocument2 cookie セキュリティ設定」で探してみたら自己解決しました。
https://y188ra.blogspot.com/2016/01/vba-mshtmlhtmldocument-cookie-windows.html
これまで全然見つけられなかったのですがこういうのはセンスですかねえ。
需要があるかわからないですが載せておきます。
#define IID_IHTMLDocument "{626FC520-A41E-11CF-A731-00A0C9082637}"
#define IID_IHTMLDocument2 "{332C4425-26CB-11D0-B483-00C04FD90119}"
#define IID_IHTMLDocument3 "{3050f485-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
#define IID_IHTMLDocument4 "{3050f69a-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
#define CLSID_HTMLDocument "{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}"
#usecom IHTMLDocument IID_IHTMLDocument CLSID_HTMLDocument
#usecom IHTMLDocument2 IID_IHTMLDocument2 CLSID_HTMLDocument
#usecom IHTMLDocument3 IID_IHTMLDocument3 CLSID_HTMLDocument
#usecom IHTMLDocument4 IID_IHTMLDocument4 CLSID_HTMLDocument
#comfunc IHTMLDocument4_createDocumentFromUrl 8 int, int, int
#uselib "urlmon"
#func CreateURLMoniker "CreateURLMoniker" int, wstr, int
#uselib "ole32"
#func CreateBindCtx "CreateBindCtx" int, int
#define IID_IMoniker "{0000000f-0000-0000-C000-000000000046}"
#define IID_IBindCtx "{0000000e-0000-0000-C000-000000000046}"
#define IID_IPersistMoniker "{79eac9c9-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}"
#define STGM_READ 0x00000000
#define STGM_READWRITE 0x00000002
#usecom IPersistMoniker IID_IPersistMoniker
#comfunc IPersistMoniker_Load 5 int, int, int, int
#comfunc IPersistMoniker_Release 2
#usecom IMoniker IID_IMoniker
#comfunc IMoniker_Release 2
#usecom IBindCtx IID_IBindCtx
#comfunc IBindCtx_Release 2
url="h"+"ttps://www.yahoo.co.jp/"
newcom pDoc, IHTMLDocument2
ppMoniker = 0
CreateURLMoniker 0, url, varptr(ppMoniker)
newcom pMoniker, IID_IMoniker, -1, ppMoniker
ppBindCtx = 0
CreateBindCtx 0, varptr(ppBindCtx)
newcom pBindCtx, IID_IBindCtx, -1, ppBindCtx
querycom pPersistMoniker, pDoc, IPersistMoniker
IPersistMoniker_Load pPersistMoniker, 0, ppMoniker, ppBindCtx, STGM_READWRITE
delcom pPersistMoniker
delcom pBindCtx
delcom pMoniker
pDoc("designMode")="ON" ; セキュリティ抑止ON
a=pDoc("cookie"): mes "cookie:"+a ; クッキー取得
// 準備が完了するまで待つ
repeat
if pDoc("readyState") == "complete" : break
wait 10
loop
pBody = pDoc("body")
txt = pBody("innerHTML")
mes txt
title "end"