保護モードで表示されたページ以外のクッキーなら
exec "RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2"
で消せますが保護モードだと他の方の言う通りtxtファイルを直接削除するくらいしかなさそうです。
HSPだとこんな感じでしょうか。
chdir dirinfo(0x10021)+"\\low"
dirlist list,"*.txt"
notesel list
repeat notemax
noteget l,cnt
delete l
loop
もしくは
exec dir_sys+"\\inetcpl.cpl",16
でインターネットオプションを表示して
aplselで操作するくらいでしょうか
いずれにしてもスマートな方法はなさそうです。