丁度私もpcbnet2を用いたプログラムを作っているところです。
まず、P2P型かC/S型かを選ぶのですが、pcbnetの参考文献の量からC/S型が良いでしょう。
C/S型はサーバー１つとクライアント複数という形の通信方式です。
チャットを送る際に、まずクライアントはサーバーにメッセージを送ります。
すると、サーバーは他のクライアントにそのメッセージを伝えるのです。
チャットの仕組みといっても、どこまでを勉強されているのか分かりませんので
いくつか挙げておきます。
通信の基礎
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/lecture/20070305/263896/
http://www.infraexpert.com/study/ip5.html
http://homepage1.canvas.ne.jp/mycroft/dat/security/port.html
サンプル
http://www.sharkpp.net/hsp/plugin/pcbnet2_sample_hsp3_fix.html
http://www.usamimi.info/~nekonekonekoneko/netge.html
ネット関連は過去の記事を漁って使っている内に、何となくつかめてくると思います。
チャットを作りたい
