MSDNより、ウインドウスタイルの組み合わせから以下の6通りを選べます。
この中に閉じるボタンのみ除外するスタイルはないので残念ながら質問者さんの要求は酌めません。
・タイトルバーなし
・タイトルバーあり(ボタンなし)
・タイトルバーあり(閉じるボタンのみ)
・タイトルバーあり(閉じる+最小化ボタン)
・タイトルバーあり(閉じる+最大化ボタン)
・タイトルバーあり(閉じる+最小化+最大化ボタン)
代わりにこんな感じで閉じるボタンを無効化することは可能です。
#include "user32.as"
GetSystemMenu hwnd, 0
RemoveMenu stat, 0xF060, 0
ショートカットキーなどからの終了も可能なのでonexitによる後始末は忘れずに。