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EXEファイルを作るときにpackfileとして埋め込んだJPEGファイルとWAVファイルが、
EXEに反映されません。
JPEGのほうはエラー（13、たぶんファイルが見つからない理由でエラー）で、
WAVの方は再生されません（こっちはエラーにはなりませんでした。）

誰か解決方法を教えてくれませんか・・・。

一度、ファイル名を短くしてみてください。

PACKFILEに使用できるファイルには次のような制限があります。
・フォルダは使えない。
・ファイル名がファイル名８文字、拡張子３文字以下でなければならない。
・次にファイルは組み込めない
　DLL、Plug-in、MIDI、exe、scr


今のところSさんの言うとおり、ファイル名に問題がありそうな感じです。
ファイル名を半角英数、ファイル名８文字、拡張子３文字以下に変えてみてください。