HSP Document Libraryの
mmloadの解説には、
MP3形式、およびASF形式はOSがサポートしている場合にのみ再生が可能です。
(初期のWindows95、Windows98ではWindows Media Player 
 5.2以降がインストールされている必要があります。)
※ASF形式  : 拡張子 ASF,WMV,WMA : Windows Media形式音声データ
となっています。
Windows Updateで最新のWindows Media Playerを
ダウンロードしてみるといいかもしれません。
一応確認のスクリプトを作成し、再生したらできました。
動作確認環境
OS:Windows Vista
Windows Media Playerのバージョン:11
// マクロを定義する
#define FILE_NAME_MP3    "ファイル名.mp3"
// #define FILE_NAME_WMV    "ファイル名.wmv"
#define FILE_NAME_WMV    "boxing.wmv"
#define FILE_NAME_MIDI   "canyon.mid"
#define BUTTON_TEXT_PLAY "再生"
#define BUTTON_TEXT_STOP "停止"
#define BUTTON_TEXT_END  "終わり"
#define MES_TEXT_MP3     "MP3"
#define MES_TEXT_WMV     "オープニング"
#define MES_TEXT_MIDI    "MIDI"
// エントリーポイント
*HspMain
	// ウィンドウを初期化する
	screen 0, 700, 500
	
	// メディアファイルをロードする
	mmload FILE_NAME_MP3,  1
	mmload FILE_NAME_WMV,  2
	mmload FILE_NAME_MIDI, 3
	
	// カレントポジションを設定する
	// pos 0, 240
	pos 0, 0
	
	// 再生ボタンを表示する(MP3)
	button BUTTON_TEXT_PLAY, *PlayMp3
	mes MES_TEXT_MP3
	// 再生ボタンを表示する(WMV)
	// button gosub BUTTON_TEXT_PLAY, *PlayWmv
	button BUTTON_TEXT_PLAY, *PlayWmv
	mes MES_TEXT_WMV
	// 再生ボタンを表示する(MIDI)
	button BUTTON_TEXT_PLAY, *PlayMidi
	mes MES_TEXT_MIDI
	// 停止ボタンを表示する(メディアファイル)
	button BUTTON_TEXT_STOP, *StopMm
	
	// 再生ボタンを表示する(終了)
	button BUTTON_TEXT_END,  *HspEnd
	
	// HSPを停止する
	stop
// MP3ファイルを再生する
*PlayMp3
	mmplay 1
	stop
// WMVファイルを再生する
*PlayWmv
	mmplay 2
	stop
// MIDIファイルを再生する
*PlayMidi
	mmplay 3
	stop
// メディアファイルを停止する
*StopMm
	mmstop
	stop
	
// HSPを終了する
*HspEnd
	end
確認スクリプトで使用しているboxing.wmvは、
http://www.mocap.jp/optitrack/sample/movie.html
からダウンロードしたサンプルムービーです。